關於系統模型的個股推薦結果與績效確認方法
2020/07/28 下午 09:13
AI股票交易技術討論版
Yu-jhang Su
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Hi, 老師, 我有幾個問題想請教
1. 因為推薦分析是以我的自選標的為主, training也是,
那麼我如何確認這樣的推薦結果在實務應用上可能的損益曲線為何??
有無可能我自選的個股和特徵不好, 導致實際應用model結果長期是負報酬?
2.模型訓練的最佳分數, 若我自定義了新的特徵, 我又怎麼知道新的比舊的好多少 (單純的比較個別best model的score嗎)
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2020/07/29 下午 02:22陳明佑 (Ming You Chen)贊同數：0不贊同數：0留言數：1
1.
如同課程所提到 : 回測分為 機器學習 / 股市策略 回測 兩個方向
目前提供的程式, 最後跑出來的分數是機器學習的回測分數
你提到的股市區間回測的部分, 會在之後的Bonus版加上
但概念上與機器學習類似 :
保留最新的資料不要訓練, 然後在最新的這段歷史上測試結果
2.
就機器學習來說, 答案是Yes
但就股市操作者來說, 這樣當然是不夠的
所以我們會在後面的Bonus第六章中加上這個部分
但是即使是區段回測, 也僅僅是以過去的測試區間表現來檢驗
沒有保證這個策略在未來就"一定"比較好
所以我們能做的, 也只有從這些回測工具中去分析"可能"比較好的特徵組合